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Finance dérivés et produits structurés
15 questions · Finance. Révise les notions clés avant de passer le quiz
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Dans la parité call‑put avec dividendes continus, quel terme représente la valeur actualisée du spot net de dividendes ?
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Un trader long Gamma et short Theta bénéficie d'un gain lorsque le marché bouge. Quelle est la relation approximative entre Theta et Gamma sous Black‑Scholes ?
4
Quel produit structuré combine un bond zéro‑coupon et un call spread pour offrir une participation limitée à la hausse tout en garantissant le capital ?
5
Quelle est la sensibilité (Delta) d'un put long très ITM (deep ITM) ?
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Quel type de swap échange un taux fixe contre un taux variable indexé sur Euribor 6M ?
7
Dans un reverse convertible, quel est le signe du Gamma du put vendu par le desk ?
8
Quel produit offre une protection du capital à maturité tout en permettant une participation aux deux sens du sous‑jacent tant que la barrière basse n’est pas franchie ?
9
Quel facteur de risque augmente lorsqu'un forward est coté sur le marché OTC plutôt que sur un marché organisé ?
10
Quel est l’impact d’une hausse du dividend yield q sur le prix d’un forward sur un actif qui verse des dividendes ?
11
Quel produit structuré verse un coupon chaque année tant que le sous‑jacent reste au‑dessus d’une barrière de coupon, même si le rappel n’est pas déclenché ?
12
Quel greeks est toujours positif pour une option longue, quelle que soit la direction du sous‑jacent ?
13
Dans la formule de Black‑Scholes, quel terme représente la volatilité implicite du sous‑jacent ?
14
Quel produit combine un caplet (call sur taux) et un floorlet (put sur taux) afin de limiter le coût de couverture tout en fixant une fourchette de taux ?
15
Quel type de produit comporte un coupon zéro‑coupon qui finance l’achat d’options, garantissant le capital à maturité ?
