Finance dérivés et produits structurés

1

Quel facteur augmente le prix d'un forward sur un actif non-dividende ?

2

Dans la parité call‑put avec dividendes continus, quel terme représente la valeur actualisée du spot net de dividendes ?

3

Un trader long Gamma et short Theta bénéficie d'un gain lorsque le marché bouge. Quelle est la relation approximative entre Theta et Gamma sous Black‑Scholes ?

4

Quel produit structuré combine un bond zéro‑coupon et un call spread pour offrir une participation limitée à la hausse tout en garantissant le capital ?

5

Quelle est la sensibilité (Delta) d'un put long très ITM (deep ITM) ?

6

Quel type de swap échange un taux fixe contre un taux variable indexé sur Euribor 6M ?

7

Dans un reverse convertible, quel est le signe du Gamma du put vendu par le desk ?

8

Quel produit offre une protection du capital à maturité tout en permettant une participation aux deux sens du sous‑jacent tant que la barrière basse n’est pas franchie ?

9

Quel facteur de risque augmente lorsqu'un forward est coté sur le marché OTC plutôt que sur un marché organisé ?

10

Quel est l’impact d’une hausse du dividend yield q sur le prix d’un forward sur un actif qui verse des dividendes ?

11

Quel produit structuré verse un coupon chaque année tant que le sous‑jacent reste au‑dessus d’une barrière de coupon, même si le rappel n’est pas déclenché ?

12

Quel greeks est toujours positif pour une option longue, quelle que soit la direction du sous‑jacent ?

13

Dans la formule de Black‑Scholes, quel terme représente la volatilité implicite du sous‑jacent ?

14

Quel produit combine un caplet (call sur taux) et un floorlet (put sur taux) afin de limiter le coût de couverture tout en fixant une fourchette de taux ?

15

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Quel facteur augmente le prix d'un forward sur un actif non-dividende ?

Dans la parité call‑put avec dividendes continus, quel terme représente la valeur actualisée du spot net de dividendes ?

Un trader long Gamma et short Theta bénéficie d'un gain lorsque le marché bouge. Quelle est la relation approximative entre Theta et Gamma sous Black‑Scholes ?

Quel produit structuré combine un bond zéro‑coupon et un call spread pour offrir une participation limitée à la hausse tout en garantissant le capital ?

Quelle est la sensibilité (Delta) d'un put long très ITM (deep ITM) ?

Quel type de swap échange un taux fixe contre un taux variable indexé sur Euribor 6M ?

Dans un reverse convertible, quel est le signe du Gamma du put vendu par le desk ?

Quel produit offre une protection du capital à maturité tout en permettant une participation aux deux sens du sous‑jacent tant que la barrière basse n’est pas franchie ?

Quel facteur de risque augmente lorsqu'un forward est coté sur le marché OTC plutôt que sur un marché organisé ?

Quel est l’impact d’une hausse du dividend yield q sur le prix d’un forward sur un actif qui verse des dividendes ?

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Quel greeks est toujours positif pour une option longue, quelle que soit la direction du sous‑jacent ?

Dans la formule de Black‑Scholes, quel terme représente la volatilité implicite du sous‑jacent ?

Quel produit combine un caplet (call sur taux) et un floorlet (put sur taux) afin de limiter le coût de couverture tout en fixant une fourchette de taux ?

Quel type de produit comporte un coupon zéro‑coupon qui finance l’achat d’options, garantissant le capital à maturité ?

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Dans la parité call‑put avec dividendes continus, quel terme représente la valeur actualisée du spot net de dividendes ?

Un trader long Gamma et short Theta bénéficie d'un gain lorsque le marché bouge. Quelle est la relation approximative entre Theta et Gamma sous Black‑Scholes ?

Quel produit structuré combine un bond zéro‑coupon et un call spread pour offrir une participation limitée à la hausse tout en garantissant le capital ?

Quelle est la sensibilité (Delta) d'un put long très ITM (deep ITM) ?

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